中级风险管理
单选题通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（ ）美元之间。
A．1.565-1.750
B．1.590-1.690
C．1.615-1.665
D．1.540-1.740
参考答案：B进入在线模考
步骤一：明确正态分布的性质
在正态分布中，约95%的数据落在均值±2倍标准差的范围内。
步骤二：将基点换算为美元
已知汇率波动标准差为250个基点，因为1个基点= 0.0001美元，所以250个基点换算为美元是250×0.0001 = 0.025美元，即标准差????= 0.025美元。
步骤三：计算汇率的取值范围
已知汇率均值????= 1.64美元，根据正态分布约95%的数据落在均值2倍标准差的范围内，可得到：
下限为????-2????= 1.64 - 2×0.025=1.59美元；
上限为????+2????= 1.64 + 2×0.025=1.69美元。
在正态分布中，约95%的数据落在均值±2倍标准差的范围内。
步骤二：将基点换算为美元
已知汇率波动标准差为250个基点，因为1个基点= 0.0001美元，所以250个基点换算为美元是250×0.0001 = 0.025美元，即标准差????= 0.025美元。
步骤三：计算汇率的取值范围
已知汇率均值????= 1.64美元，根据正态分布约95%的数据落在均值2倍标准差的范围内，可得到：
下限为????-2????= 1.64 - 2×0.025=1.59美元；
上限为????+2????= 1.64 + 2×0.025=1.69美元。
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