中级风险管理
单选题假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，标准差为0.18，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
A．80%；20%
B．33.3%；66.7%
C．66.7%；33.3%
D．20%；80%
参考答案：C进入在线模考
假设投资风险资产的比重为X，则投资国债的比重为（1-X），根据组合预期收益率的计算公式，有6%×X+3%×（1-X）=5%，解得X=66.7%。所以国债的投资权重=1-66.7%=33.3%，故选C。
你可能感兴趣的试题
1在2020年新冠疫情背景下，某中小型商业银行想提高自身流动性风险管理的专业化水平，根据下表情况，计算该行的净稳定融资比率为（ ）。
A．166%
B．140%
C．220%
D．120%
2一个投资组合有5个债券，假设每个债券的违约事件是相互独立且同步的，每个债券在一年内违约的概率为2.5%，则第二年有两个债券违约的概率是（ ）。
A．0.49%
B．0.53%
C．0.92%
D．2.3%
3商业银行预期损失由（ ）来弥补或应对。
A．购买保险
B．计提资本
C．计提损失准备金
D．限制高风险业务
最新试题
某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为()
类型：不定项选择题2026-06-17
下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有()
类型：多选题2026-06-17
商业银行风险监测指标体系中的主要指标包括()。
类型：多选题2026-06-17
商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除的项目包括()。
类型：多选题2026-06-17
国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议I引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括
类型：多选题2026-06-17
商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是()
类型：单选题2026-06-17
套期保值和非套期保值属于什么账簿工具()
类型：单选题2026-06-17
商业银行运用()能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相关关联的多元分布。
类型：单选题2026-06-17
关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是
类型：单选题2026-06-17
近年来对反洗钱监管中，形成监管和金融机构共同认同并遵守的理念是()
类型：单选题2026-06-17