在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括( )。-考呗网

中级风险管理

多选题在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括( )。

A．保证人资格应符合《民法典》规定，具备代为清偿贷款本息能力
B．保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效
C．保证应为无条件不可撤销的；采用高级内部评级法且自行估计违约风险暴露的商业银行，若保证仅覆盖商业银行向债务人追偿并完成清收之后的剩余损失，也可视为具有信用风险缓释作用
D．银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性
E．采用信用风险缓释工具后的资本要求不小于对保证人直接风险暴露的风险权重

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除ABCDE五项外，合格保证应满足的最低要求还包括：①银行应加强对保证人的档案信息管理，在保证合同有效期间，应定期对保证人的资信状况和偿债能力及保证合同的履行情况进行检查；②银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具；③当商业银行对保证覆盖部分风险暴露采用权重法时，适用权重法规定的保证人范围及最低要求。

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1下列关于风险分散化的论述正确的是( )。

A．如果资产之间的收益率不存在线性相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B．如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
C．如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

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2在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（）。

A．风险偏好与利益相关人的期望
B．充分了解所有风险
C．银行需考虑该行愿意承担的风险
D．监管要求
E．充分考虑压力测试

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3采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为( )。

A．违约概率下降
B．风险损失降低
C．违约损失率下降
D．违约风险暴露下降
E．组合限额降低

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