多选题
中级风险管理
2026-02-26
下列关于风险分散化的论述正确的是( )。
A．如果资产之间的收益率不存在线性相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B．如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
C．如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
参考答案
B,C,E
答案解析
A项，若资产之间的收益率不存在线性相关性，即两种资产的相关系数P=0，分散化策略仍能达到风险分散的效果。D项，假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。