中级风险管理

单选题某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。

A.140
B.150
C.120
D.230

参考答案:A进入在线模考
累计总敞口头寸法,总头寸为90+40+60+40+20+30+160=440;
净总敞口头寸法:90+40+160-40-60-20-30=140;
短边法:90+40+160=290

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1下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是(  )。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小,利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大,利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

2关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是(  )。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

3对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是(  )。

A.止损限额
B.特殊限额
C.风险限额
D.头寸限额