中级风险管理
A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．△p为金融资产在持有期△t内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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A．止损限额
B．特殊限额
C．风险限额
D．头寸限额
A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．风险管理部门
A．在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
B．在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
C．在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
D．在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
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