单选题
中级风险管理
2025-05-26
一个投资组合有6个债券，假设每个债券的违约事件是相互独立且同分布的，各债券在一年内违约的概率均为1.6%，则第二年发生违约的债券数量的均值和标准差分别为（ ）。
A．均值0.096，标准差0.094
B．均值0.085，标准差0.307
C．均值0.085，标准差0.094
D．均值0.096，标准差0.307
参考答案
D
答案解析
二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。针对本题目所描述事项只有两种结果违约和不违约，故本题干所描述事项服从二项分布。
二项分布的数学期望（均值）为：E（X）=np=6×1.6%=0.096；
二项分布的方差为D（X）=np（1-p）=6×1.6%×（1-1.6%）=0.094464。
所以标准差为：0.094464的开平方，即0.307。
二项分布的数学期望（均值）为：E（X）=np=6×1.6%=0.096；
二项分布的方差为D（X）=np（1-p）=6×1.6%×（1-1.6%）=0.094464。
所以标准差为：0.094464的开平方，即0.307。
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1998年美国长期资本管理公司（LTCM）由于在定价模型中错误估计风险因素，导致俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性，最终导致LICM公司破产。这起事件中，涉及到流动性风险成因的主要风险因素是（ ）。
A．操作风险，战略风险
B．模型风险，国别风险
C．模型风险，法律风险
D．信用风险，信息科技风险
A．加大关注问题银行及其他中小银行的存款流失风险
B．个体风险也可能会引发系统性金融风险
C．银行体系流动性传导路径可能受阻
D．低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
A．（1）（2）（3）
B．（1）（3）（4）
C．（1）（2）
D．（1）（3）