单选题
中级风险管理
2025-05-26
1998年美国长期资本管理公司（LTCM）由于在定价模型中错误估计风险因素，导致俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性，最终导致LICM公司破产。这起事件中，涉及到流动性风险成因的主要风险因素是（ ）。
A．操作风险，战略风险
B．模型风险，国别风险
C．模型风险，法律风险
D．信用风险，信息科技风险
参考答案
B
答案解析
题干中提及到定价模型错误和国债违约两大因素，故选B。
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A．加大关注问题银行及其他中小银行的存款流失风险
B．个体风险也可能会引发系统性金融风险
C．银行体系流动性传导路径可能受阻
D．低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
A．（1）（2）（3）
B．（1）（3）（4）
C．（1）（2）
D．（1）（3）
A．把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B．组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C．把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济
D．贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性， 贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总