证券分析师
单选题某国债期货的而值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（ ）元。(参考公式：F1=(st-C．1)er(T-t)；E≈2.72)
A．98.47
B．98.77
C．97.44
D．101.51
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【答案】A
根据公式，6个月后到期的该国债期货理论价值：F1=(st-C．1)er(T-t)-(99-2.96)×2．725%×0.5=98．47(元)。
根据公式，6个月后到期的该国债期货理论价值：F1=(st-C．1)er(T-t)-(99-2.96)×2．725%×0.5=98．47(元)。
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