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多选题 证券分析师
2016-03-16

用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）。

A．应与市场预期收益率相同
B．可被用作资产估值
C．可被视为必要收益率
D．与无风险利率无关
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参考答案

B,C

答案解析

【答案】BC
【解析】由CAPM公式可知，证券预期收益率与无风险利率有关，与市场预期收益率可以不同。

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1 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收盏率期单值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票8的收盏率划掣值等于0．12，见塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期学值等于0．08，贝塔系数等于0 8，摒此决定在股票A上的投资比例为0．2、在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（　　）。
A．在期毕收益率-β系数平而上，该投资者的组合优于股票C
B．该投资者的组合β系数等于0．96
C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收盏率
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2 下列关于证券市场线的叙述正确的有（　　）。
A．证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
B．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
C．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
D．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收盏率的因素
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3 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期骐收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。
A．这个证券市场不处于均衡状态
B．这个证券市场处于均衡状态
C．证券A的单位系统风硷补偿为0．05
D．证券B的单位系统风险补偿为0．075
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