多选题
证券分析师
2016-03-16
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期骐收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。
A．这个证券市场不处于均衡状态
B．这个证券市场处于均衡状态
C．证券A的单位系统风硷补偿为0．05
D．证券B的单位系统风险补偿为0．075
参考答案
A,C,D
答案解析
【答案】ACD
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A．两者都表示有效组合的收益与风险关系
B．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系
C．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
D．SML是CML的推广
