多选题
证券分析师
2016-03-16
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收盏率期单值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票8的收盏率划掣值等于0．12，见塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期学值等于0．08，贝塔系数等于0 8，摒此决定在股票A上的投资比例为0．2、在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（ ）。
A．在期毕收益率-β系数平而上，该投资者的组合优于股票C
B．该投资者的组合β系数等于0．96
C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收盏率
参考答案
B,C
答案解析
【答案】BC
【解析】该投资者的组合的预期收益率=05×0．2+0．12×0．5+0．08×0．3=0．094；该投资者的组合β系数=0．6×0．2+1．2×0．5+0．8×0．3=0．96。
【解析】该投资者的组合的预期收益率=05×0．2+0．12×0．5+0．08×0．3=0．094；该投资者的组合β系数=0．6×0．2+1．2×0．5+0．8×0．3=0．96。
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A．证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
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D．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收盏率的因素
A．这个证券市场不处于均衡状态
B．这个证券市场处于均衡状态
C．证券A的单位系统风硷补偿为0．05
D．证券B的单位系统风险补偿为0．075
A．两者都表示有效组合的收益与风险关系
B．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系
C．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
D．SML是CML的推广