下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（　　）。

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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参考答案

A, B, C

暂无解析

1 下列关于VaR的说法，正确的有（　　）。

A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E．VaR只用做市场风险计量与监控

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2 请根据下图回答第题：

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3 若图中N点代表了债券N的收益率水平。则关于债券N的说法正确的有（　　）。

A．若债券N是指标债券，则债券N必定具有流动性强的特点

B．债券N的理论价格可以根据N点的横纵坐标和债券的信用等级计算得出

C．若某债券与债券N期限相同，但存在着风险和税收因素的差异，则该债券的收益率水平不再位于N点

D．若债券N的价格偏离了其理论价格，且债券N的流动性不足，则价格的偏差将只是短暂现象

E．若债券N的价格偏离了其理论价格，且债券N的流动够大，则偏离的价格可以通过市场机制加以修正

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