判断题
风险管理
2026-06-18
假设某资产组合在95%的置信水平下，每日Var值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。
A．错
B．对
参考答案
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答案解析
【233网校独家解析，禁止转载】在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在 1天后发生1万美元以上损失的可能性不会超过1%。但是 VaR 并不是即将发生的真实损失，VaR 也不意味着可能发生的最大损失。这句话表明该组合在一天中发生100万元以上损失的可能性不会超过5%。[|||][|||][|||]