多选题
风险管理
2026-06-18
关于久期缺口描述正确的是？
A．当久期缺口为正值，市场利率增加，经济价值增加
B．当久期缺口为正值，市场利率降低，经济价值降低
C．当久期缺口为0，市场利率变化，经济价值不变
D．当久期缺口为正值，市场利率增加，经济价值降低
E．当久期缺口为正值，市场利率降低，经济价值增加
参考答案
C,D,E
答案解析
【233网校独家解析，禁止转载】当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。[|||][|||][|||][|||][|||]