风险管理

单选题根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露。两种评级法都必须估计的风险因素是(  )。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限

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1ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是(  )。

A.流动资产/总资产
B.流动资产/流动负债
C.(流动资产一流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产

3在法人客户评级模型中,RiskCalc模型(  )。

A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者