风险管理
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间
C．通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
D．开发内部模型成本太高
E．内部模型计算太繁琐，容易出错
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A．基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素
B．商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理
C．风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查
D．商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素
E．商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确
A．基本指标法
B．内部模型法
C．标准法
D．高级计量法
E．内部评级初级法
A．总损失额
B．损失事件发生的时间、发生的单位信息
C．总损失中收回部分的信息
D．损失事件发生的主要原因的描述信息
E．损失发生后所采取的有关补救措施
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当商业银行面临流动性危机时，为避免引发声誉风险，银行不得损害存款人利益。
假设某资产组合在95%的置信水平下，每日Var值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。
贷款核销需经过严格的审批流程，认定为损失后准予核销，债权关系相应终止。
行为风险管理的核心是保护金融消费者权益、公平对待客户。
转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向，技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。
关于久期缺口描述正确的是？
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商业银行对风险级别较高的主体征收更高的交易价格提现的是（）的风险管理策略。
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