证券从业题库
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最新收录试题
单选题
证券从业
关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。
2008-07-02
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单选题
证券从业
套利定价理论的创始人是（ ）。
2008-07-02
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单选题
证券从业
某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。
2010-10-07
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单选题
证券从业
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
2008-10-19
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单选题
证券从业
与市场组合相比，夏普指数高表明（ ）。
2008-07-02
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单选题
证券从业
（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
2008-09-22
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单选题
证券从业
关于β系数，下列说法错误的是（ ）。
2009-11-30
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单选题
证券从业
A公司今年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理
2008-07-02
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单选题
证券从业
最优证券组合为（ ）。
2008-07-02
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单选题
证券从业
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
2008-07-02
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证券从业
某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线为（ ）。
2008-07-02
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证券从业
可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（ ）。
2008-07-02
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单选题
证券从业
上题条件不变，证券组合的标准差为（ ）。
2008-07-02
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单选题
证券从业
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为 8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的
2008-07-02
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单选题
证券从业
假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为（ ）。
收益率（%）
-2
-1
1
4
概率
0.2
0.3
0.1
0.4
2008-07-02
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单选题
证券从业
假设证券C过去l2个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、 0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、 0.93%、1.08%，则
2008-07-02
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单选题
证券从业
假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为
收益率（%）
-50
-10
0
10
40
50
概率
0.25
0.04
0.20
2008-07-02
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单选题
证券从业
某投资者买人证券A每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0.8元，不计其他费用，投资收益率为（ ）
2008-07-02
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单选题
证券从业
夏普·特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名（ ）。
2008-07-02
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