- 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺Vl率的定义为（ ）。
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- 2008-07-05
- 银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有（ ）。
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- 2008-06-23
- 下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是（ ）。
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- 2008-06-23
- 商业银行的（ ）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做
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- 2008-06-23
- 操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括（ ）。
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- 2008-06-23
- 在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（
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- 2008-06-23
- 内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（ ）。
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- 2008-06-23
- （ ）应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施
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- 2008-06-23
- （ ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因
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- 2008-06-23
- 这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家
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- 2008-06-23
- 根据《巴塞尔新资本协议》的定义，（ ）风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员、系统以及
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- 2008-06-23
- 下列哪一项不是健全完善我国商业银行的内部控制体系包含的内容?（ ）。
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- 2008-06-23
- （ ）交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金，同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点
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- 2008-06-23
- 市场风险要素价格的历史观测期至少为（ ）。
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- 2008-06-23
- （ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
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- 2008-06-23
- 商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（ ）批准。
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- 2008-06-23
- （ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合
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- 2008-06-23
- 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（ ）。
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- 2008-06-23
- VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。
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- 2008-06-23
- 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其
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- 2008-06-23