风险管理
单选题（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法
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1商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（ ）批准。
A．总经理
B．董事会
C．监事会
D．股东大会
2（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A．净头寸
B．总头寸
C．风险
D．止损
3市场风险要素价格的历史观测期至少为（ ）。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
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