风险管理
单选题（ ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A．随机模型
B．计量模型
C．资本模型
D．因果模型
参考答案：D进入在线模考
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1（ ）应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。
A．高级管理层
B．董事会
C．监事会
D．内部审计部门
2内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（ ）。
A．事件风险损失
B．资本要求转化系数
C．损失事件发生的概率
D．风险敞口
3在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（ ）。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．无法判断
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