兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年3月21日更新)（最新发布）(20)

除第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提

前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益，在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。根据本基金的投资范围和投

资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比

较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准

停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人

协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召

开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合

型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基

金 2019 年第 2 季度报告，所载数据截至 2019 年 6 月 30 日，本报告中所列财务

数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,846,955,600.00 96.20

其中：债券 8,846,955,600.00 96.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 48,519,603.44 0.53

8 其他资产 300,626,635.89 3.27

9 合计 9,196,101,839.33 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

按照基金合同的约定，本基金不投资股票。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

按照基金合同的约定，本基金不投资股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 985,711,000.00 16.29

其中：政策性金融债 800,521,000.00 13.23

4 企业债券 1,717,237,600.00 28.37

5 企业短期融资券 711,653,000.00 11.76

6 中期票据 4,426,574,000.00 73.13

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,005,780,000.00 16.62

9 其他 - -

10 合计 8,846,955,600.00 146.16

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 180205 18 国开 4,700,000 505,297,000.00 8.35

05

2 180406 18 农发 2,500,000 264,750,000.00 4.37

06

3 101758024 17 中药 2,000,000 202,980,000.00 3.35

控股

MTN001

4 143079 17 信投 2,000,000 202,000,000.00 3.34

G1

111998327 19 九江 2,000,000 193,520,000.00 3.20

5 银行

CD063

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细按照基金合同的约定，本基金不投资权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

（3）本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10、投资组合报告附注