国投瑞银先进制造混合型证券投资基金招募说明书(2020年2月更新)（最新发布）(21)

沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市公司股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深 300 指数、恒生指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

在本基金的运作过程中，在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下，如果法律法规变化、本基金的业绩比较基准涉及的指数停止发布或更改名称，或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准，则基金管理人与基金托管人协商一致且履行适当程序后可对业绩比较基准进行变更。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

（七）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%；

（2）本基金投资于先进制造主题及其相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；

（3）每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（4）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（16）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（20）相关法律法规和《基金合同》规定的其它投资比例限制。