2018证券从业资格考试证券投资顾问章节试题：第五章(2)

　　2.下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有(　　)。[2016年4月真题]

　　Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

　　Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

　　Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

　　Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　【解析】Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

　　3.考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?(　　)

　　Ⅰ.行业风险Ⅱ.管理层风险

　　Ⅲ.生产与经营风险Ⅳ.宏观经济及自然环境

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　【解析】非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险、行业风险、生产与经营风险、宏观经济及自然环境等方面进行分析和判断。