不定项选择题
期货投资分析
2026-11-04
关于该看涨期权的希腊字母，下列说法正确的有（ ）。
A．Delta为正，指数每涨1点期权价格约涨0.52点
B．Gamma为正，指数上涨时期权的Delta增大
C．Theta为负，期权价值随时间推移而衰减
D．Vega为正，波动率上升时期权价格上升
参考答案
A,B,C,D
答案解析
看涨期权Delta为正（0.52）、Gamma为正、Theta为负（时间衰减）、Vega为正，四项均正确。
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A．可卖出Delta份数的标的（或股指期货）实现瞬时Delta中性
B．Delta中性是瞬时状态，需随价格变化动态调整（Delta对冲再平衡）
C．Gamma较大时，Delta中性头寸的价值受价格变动影响仍可能较明显（Gamma风险）
D．实现Delta中性后组合即完全无风险
A．约210
B．约223
C．约240
D．约180