多选题
金融市场基础知识
2026-09-02
下列关于证券类机构流动性风险管理的说法，错误的有（ ）。
A．证券公司可通过代销压力测试来量化流动性风险发生的可能性和预期金额
B．固定收益业务部门为控制流动性风险应控制融资杠杆、总资产规模以及期限错配规模敞口
C．我国证券公司开展融资融券业务、约定式回购交易等融资类业务的业务规模不能超过净资本的500%
D．多层嵌套的产品结构、资金的拆分运作等可能引致信用类业务的流动性风险
参考答案
A,C,D
答案解析
证券公司可通过【包销】压力测试来量化流动性风险发生的可能性和预期金额。A错误。《证券公司风险控制指标计算标准》规定了融资类业务的风险控制指标，包括：证券公司开展融资融券业务、约定式回购交易、股票质押式回购交易等融资类业务的规模不得超过公司净资本的4倍（400%），单一客户融资（含融券）业务规模与净资本比例前5名不能超过5%。C错误。【资产管理业务】层面的流动性风险包括不能及时以合理成本应对客户赎回、产品到期无法履约支付等。其成因可能是产品层面的，如多层嵌套的产品结构、资金的拆分运作；可能是市场层面的，如资产市场价格的剧烈波动；也可能是多层面原因的结合。D错误。
你可能感兴趣的试题
A．实施事前、事中、事后全过程监管
B．通过向发行人提出审核问询、发行人回答问题方式开展审核工作
C．负责科创板股票发行注册
D．对上海证券交易所审核工作进行监督