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不定项选择题期货投资分析

2026-09-01

若按规则推算10日VaR（独立同分布假设），在95%置信水平下，10日VaR约为（）。

A．约123.4万元

B．约390.2万元

C．等于1日

D．约1.4倍于1日VaR

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参考答案

B,C

答案解析

独立同分布假设下，

约为1日VaR的3.16倍，而非1.4倍。[|||][|||][|||][|||][|||]

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1 根据以下材料，回答题
【七】某进口企业3个月后需支付100万美元货款。当前即期汇率USD/CNY＝6.80，3个月远期汇率为6.75。企业财务部讨论汇率风险管理方案。
该企业面临的外汇风险及对策，正确的有（）。

A．面临美元升值（人民币贬值）风险

B．可通过远期购汇锁定购汇成本

C．可买入美元看涨期权

D．应卖出美元期货

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2 若企业买入执行价6.75的美元看涨期权，权利金0.05元/美元，到期即期汇率为6.60，则（）。

A．期权为虚值，企业不行权

B．企业按即期6.60购汇

C．企业实际购汇成本约6.65元/美元

D．企业行权更划算

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3 若到期即期汇率为6.90，则（）。

A．看涨期权为实值，企业行权

B．企业按6.75购汇

C．企业实际购汇成本约6.80元/美元

D．企业不行权按市价购汇

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