全部题库 / 期货投资分析 / 试题详情

不定项选择题期货投资分析

2026-09-01

若企业买入执行价6.75的美元看涨期权，权利金0.05元/美元，到期即期汇率为6.60，则（）。

A．期权为虚值，企业不行权

B．企业按即期6.60购汇

C．企业实际购汇成本约6.65元/美元

D．企业行权更划算

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

A,B,C

答案解析

到期即期6.60＜执行价6.75，看涨期权虚值，不行权，按即期6.60购汇；总成本＝6.60＋0.05＝6.65元/美元。“行权更划算”错误（D错）。

你可能感兴趣的试题

1 若到期即期汇率为6.90，则（）。

A．看涨期权为实值，企业行权

B．企业按6.75购汇

C．企业实际购汇成本约6.80元/美元

D．企业不行权按市价购汇

查看解析在线模考

2 关于该企业采用期权而非远期进行套保，下列说法正确的有（）。

A．期权套保需要支付权利金

B．期权套保保留了美元贬值时获益的机会

C．远期套保完全锁定汇率、缺乏灵活性

D．期权套保成本一定低于远期

查看解析在线模考

3 根据以下材料，回答题
【八】中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5.65%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2018年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0.8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0.8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。据此回答以下两题。
计算每年支付利息的时候，中国公司需要筹集（）万美元资金来应对公司面临的汇率风险？

A．320

B．330

C．340

D．350

查看解析在线模考