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不定项选择题期货投资分析

2026-09-01

若后续组合Beta因调仓由1.2升至1.5，为维持对冲效果，基金经理应（）。

A．增加卖出期货手数

B．减少卖出期货手数

C．需再卖出约50手

D．无需调整

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参考答案

A,C

答案解析

新需对冲手数＝1.5×2亿/120万＝250手，原已卖出200手，需再卖出约50手，使期货空头达250手，以匹配上升后的系统性风险敞口。

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1 根据以下材料，回答题
【五】某投资者持有某股票10000股，当前股价20元，该股票波动率较高。投资者考虑运用期权管理风险或增强收益。
为在保留上行收益的同时锁定下行风险，投资者可（）。

A．买入执行价20元的看跌期权

B．卖出执行价20元的看涨期权

C．买入执行价20元的看涨期权

D．卖出执行价20元的看跌期权

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2 若投资者买入执行价20元、权利金1元的看跌期权（保护性看跌），当股价跌至16元时，该投资者的每股净盈亏为（）。

A．现货亏损4元

B．期权行权盈利4元

C．净亏损1元

D．净盈利3元

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3 若投资者选择备兑看涨策略（卖出执行价20元、权利金1元的看涨期权），下列说法正确的有（）。

A．股价上涨时收益被封顶

B．股价下跌时的损失被权利金部分抵消

C．到期若股价超过20元，股票可能被以20元行权卖出

D．股价大幅下跌时该策略能完全避免损失

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