不定项选择题
期货投资分析
2026-09-01
对冲后，若沪深300指数下跌5%，则（ ）。
A．组合股票端系统性损失约1200万元
B．期货空头盈利约1200万元
C．组合股票端系统性损失约1000万元
D．期货空头盈利约1000万元
参考答案
A,B
答案解析
指数下跌5%，组合股票端系统性损失＝2亿×1.2×5%＝1200万元；期货空头盈利＝200手×120万×5%＝1200万元。两者基本对冲。
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