下列关于詹森指数、特雷诺指数和夏普指数的说法，正确的有（）。

A．三种指数均是风险调整后收益率的业绩评估指标

B．三种指数均以资本市场线为基础

C．夏普指数越低越好

D．三种指数可能会因理论假设方面的局限性导致评价结果失真

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参考答案

A,D

答案解析

A正确：三种指数均是风险调整后收益率的业绩评估指标：詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是衡量基金绩效的指标，它们都考虑了风险因素，通过比较基金的收益率与风险水平，来评估基金的表现。
B错误：詹森指数、特雷诺指数以证券市场线为基础，而夏普指数是以资本市场线为基础。
C错误：夏普比率是以资本市场线作为评价基准，对投资绩效作出评估。夏普比率越高，表明基金承担单位风险可以获得超额回报率越高，绩效表现越好。而倘若夏普比率越低，甚至夏普比率为负数，那么就没有参考意义，夏普比率大于1是最优选择。
D正确：三种指数可能会因理论假设方面的局限性导致评价结果失真：现实环境与资本资产定价模型的假设可能存在较大差距，这可能导致三种指数的评价结果失真。此外，指数中的无风险收益参数、市场指数的选择以及样本的选择等因素也可能影响评价结果的准确性。

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