单选题
期货投资分析
2026-08-31
期权的波动率套利策略有多种,其中()是指买入或卖出相同标的物、相同到期日、相同执行价格、相同数量的看涨或看跌期权。
A.宽跨式期权策略
B.垂直价差策略
C.比率价差策略
D.跨式期权策略
参考答案
D
答案解析
跨式期权策略是指买入或卖出相同标的物、相同到期日、相同执行价格、相同数量的看涨或看跌期权。
你可能感兴趣的试题
A.固定收益证券利息-向下敲入看涨期权价格=向下敲出跨式组合的价格
B.固定收益证券利息+向下敲入看涨期权价格=向下敲出跨式组合的价格
C.固定收益证券利息-向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格
D.固定收益证券利息+向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格
A.3366
B.3465
C.3561
D.3594