全部题库 / 期货投资分析 / 试题详情
单选题 期货投资分析
2026-08-31

期权的波动率套利策略有多种,其中()是指买入或卖出相同标的物、相同到期日、相同执行价格、相同数量的看涨或看跌期权。

A.宽跨式期权策略
B.垂直价差策略
C.比率价差策略
D.跨式期权策略

参考答案

D

答案解析

跨式期权策略是指买入或卖出相同标的物、相同到期日、相同执行价格、相同数量的看涨或看跌期权。

你可能感兴趣的试题

A.固定收益证券利息-向下敲入看涨期权价格=向下敲出跨式组合的价格
B.固定收益证券利息+向下敲入看涨期权价格=向下敲出跨式组合的价格
C.固定收益证券利息-向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格
D.固定收益证券利息+向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格
A.节约资金占用
B.获取套利收益
C.盘活库存资产
D.交割非常方便