多选题
期货投资分析
2026-08-31
时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测，下列哪些是时间序列分析中常用的检验方法？（）
A．协整检验
B．单位根检验
C．F检验
D．格兰杰因果检验
参考答案
A,B,D
答案解析
时间序列分析中常用的检验包括：①单位根检验；②格兰杰(Granger)因果检验；③自回归移动平均(ARMA) 模型；④协整检验和误差修正模型。C项属于回归方程的显著性检验。
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A．敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
B．最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类衍生品市场风险的希腊字母等
C．敏感性分析的特点是计算简单且便于理解
D．传统敏感性分析的优点是可以捕捉其中的非线性变化
A．Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B．深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C．平价期权的Gamma最小
D．波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
A．假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B． 如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元
C． 如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值
D． 如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元