单选题
证券投资基金基础知识
2026-08-28
某投资组合由资产A和资产B构成，其中，资产A的权重为40%，期望收益率为5%，方差为0.04；资产B的权重为60%，期望收益率为10%，方差为0.09，资产A与资产B的相关系数为-0.5。则该投资组合的期望收益率与方差分别是（ ）。
A．期望收益率为8%，方差为0.0532
B．期望收益率为7.5%，方差为0.0532
C．期望收益率为7.5%，方差为0.0244
D．期望收益率为8%，方差为0.0244
参考答案
D
答案解析
对于多个资产组成的投资组合，期望收益率为其所包含各个资产的期望收益率的加权平均。
因此，期望收益率= wA×E(RA)+ B×E(RB)= 0.4×5%＋0.6×10%=8%
对于两个资产i、j组成的投资组合，其收益率方差的计算公式为：
因此，方差= 0.4^2×0.04＋0.6^2×0.09＋2×0.4×0.6× (-0.5)×0.2×0.3=0.0244[|||][|||][|||][|||][|||]
因此，期望收益率= wA×E(RA)+ B×E(RB)= 0.4×5%＋0.6×10%=8%
对于两个资产i、j组成的投资组合，其收益率方差的计算公式为：
因此，方差= 0.4^2×0.04＋0.6^2×0.09＋2×0.4×0.6× (-0.5)×0.2×0.3=0.0244[|||][|||][|||][|||][|||]
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