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单选题期货投资分析

2026-08-11

【单选题】运用模拟法计算VaR的关键是（）。

A．根据模拟样本估计组合的VaR

B．得到组合价值变化的模拟样本

C．模拟风险因子在未来的各种可能情景

D．得到在不同情境下投资组合的价值

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参考答案

C

答案解析

模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，然后根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键在于模拟出风险因子的各个情景。

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