多选题
期货投资分析
2026-08-11
【多选题】利用场内金融工具进行风险对冲时，需要（ ）。
A．识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
B．决定需要对冲的风险的量
C．选择合适的场内金融工具
D．形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整
参考答案
A,B,C,D
答案解析
利用场内金融工具进行风险对冲时，基本上要经历以下几个步骤：
①要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量；
②要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量；
③根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具的持仓量；④形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整。
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