不定项选择题
证券投资顾问业务
2026-08-05
20世纪60年代，威廉 ·夏普、约翰 ·林特耐和简 ·莫辛三位学者基于马科维茨的均值方差模型，提出了资本市场理论和资本资产定价模型。研究在特定假设下均衡价格的形成。
根据上述材料，回答下列各小题。
已知目前无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。
A.0.06
B.0.12
C.0.132
D.0.144
A．A
A．0.06
B．B
B．0.12
C．C
C．0.132
D．D
D．0.144
参考答案
C
答案解析
期望收益率=无风险收益率+β×（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+1.2×（0.12- 0.06）=0.132。
你可能感兴趣的试题
A．A
A．证券的选择
B．B
B．风险控制
C．C
C．投资组合绩效评价
D．D
D．非系统风险的度量
A．A
A．营业利润率为5%
B．B
B．总资产周转率为1.5
C．C
C．权益乘数为2
D．D
D．净资产收益率为15%
A．A
A．提高营业净利润率
B．B
B．增加营业收入
C．C
C．增加股东权益
D．D
D．增加总资产