风险平价配置的优点包括（）。

A．充分考虑投资者的个体风险偏好

B．抵御市场下跌

C．对冲特定资产的风险

D．长期稳定性

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参考答案

B,C,D

风险平价组合在投资管理中具有多项优势：
(1)风险分散
(2)抵御市场下跌
(3)长期稳定性
(4)简化决策过程
A选项错误：风险平价是一种客观的、基于风险度量的配置模型，其目标是实现风险均衡，并不直接纳入或充分考虑投资者个体的主观风险偏好。个体偏好通常是在确定目标波动率或后续调整时才予以考虑。

1 下列关于证券市场的说法，错误的有（）。

A．上市公司的质量状况会影响公司的再融资，从而影响股票的供给

B．股权分置改革对证券市场供给影响不大

C．证券市场供给的主体是投资银行，其数量是证券市场供给的主要影响因素

D．宏观经济环境的变化对证券市场供给影响不大

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2 在计算速动比率时，将存货从流动资产中剔除的原因有（）。

A．流动资产中存货的变现能力较差

B．部分存货可能已抵押给某债权人

C．存货数量不易确定

D．部分存货可能已经报废损失

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3 对于有效的对冲，其回归结果通常应满足的条件有（）。

A．回归直线的斜率必须为负数

B．对冲比率落在80%-125%的范围内

C．整个回归模型的统计有效性(F-测试)必须是显著的

D．相关系数(R²)应大于或等于0.95

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