假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期-考呗网

中级风险管理

单选题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约()

A．增加26亿元
B．减少22亿元
C．减少26亿元
D．增加22亿元

参考答案：D进入在线模考

用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率y变动时，资产和负债的变化具体为：①△V_A=-[D_A×V_A×△y／(1+y)]=5×2000×0.5％／(1+4％)≈48.0769(亿元)；②△V_L=-[D_L×V_L×△y／(1+y)]=3×1800×0.5％／(1+4％)=25.9615(亿元)；③△V_A-△V_L=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

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