中级风险管理
某城市商业银行是一家“总行—支行”两级架构的中小型商业银行。该行近期从外部引进一名风险管理专家担任首席风险官(CRO),负责按照行业良好实践标准改造该行的风险管理流程机制。这名专家到任后带领一支专业团队着手调整该行风险管理体系,包括设计了该行的风险治理架构,明确了各层级、各部门的风险管理职责,建立了风险偏好、风险限额管理体系。同时考虑到该行虽然规模不大,但此前曾因流动性管理不善发生账户透支事件,造成不良影响,因此在风险管理体系调整中重新制定了流动性风险管理流程,将流动性风险纳入到全面风险管理体系中。
经过首席风险官和专业团队的努力,该城商行建立了符合行业良好实践标准的全面风险管理体系,形成了清晰的风险事件报告路径。在整体风险管控方面,由首席风险官提出建议,经该行董事会审议后,确定了总体审慎的风险偏好,并将流动性覆盖率的偏好定量指标设置为不低于102%。在高级管理层层面,根据风险管理部意见,并经高级管理层风险管理委员会审议,进一步确定了流动性覆盖率偏好指标的监测值为不低于105%。按照风险偏好和风险限额管理要求,年初由风险管理部统一组织,向高管层风险管理委员会提交风险限额申请。根据上一年度备付率的实际情况,本年度该行备付率限额确定为3%—4%之间。
为强化流动性风险管理,该行确定资产负债管理部是全行流动性管理的牵头部门、风险管理部是全行全面风险管理牵头部门。为将流动性风险管理纳入全面风险管理体系,该行要求资产负债管理部在年初开展流动性影响分析,以便向高管层风险管理委员会提交流动性风险限额申请。
注:备付金率=(在央行存款+库存现金-法定准备金)/存款总额。
根据上述材料,按照良好风险管理实践标准,回答118—124题。
首席风险官在该行的以下履职行为,最不符合良好风险管理实践以及相应规则要求的是( )。(单选题)
A.组织风险管理各部门设定该行风险偏好,报董事会批准
B.组织全行的风险审批人员、客户经理定期参加风险防控要点的相关培训
C.组织招标引进有经验的系统开发公司,对信贷业务管理系统进行重新开发上线
D.组织风险限额重检,根据业务快速扩张情况,大幅调增风险限额,以免限额突破
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A.风险管理部门负责人→公司业务部总经理→首席风险官
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C.支行风险管理岗→风险管理部→行长
D.风险管理部门→高级管理层风险管理委员会→董事会风险管理委员会
A.应当将国别风险限额纳入统一流程同步设定
B.可以不将国别风险限额纳入统一流程同步设定
C.不应当将国别风险限额纳入统一流程同步设定
D.可以将国别风险限额单独进行设定
A.资产
B.资本
C.风险集中度
D.流动性
E.交易目的
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