中级风险管理

不定项选择题根据材料,回答问题
某城市商业银行是一家“总行—支行”两级架构的中小型商业银行。该行近期从外部引进一名风险管理专家担任首席风险官(CRO),负责按照行业良好实践标准改造该行的风险管理流程机制。这名专家到任后带领一支专业团队着手调整该行风险管理体系,包括设计了该行的风险治理架构,明确了各层级、各部门的风险管理职责,建立了风险偏好、风险限额管理体系。同时考虑到该行虽然规模不大,但此前曾因流动性管理不善发生账户透支事件,造成不良影响,因此在风险管理体系调整中重新制定了流动性风险管理流程,将流动性风险纳入到全面风险管理体系中。
经过首席风险官和专业团队的努力,该城商行建立了符合行业良好实践标准的全面风险管理体系,形成了清晰的风险事件报告路径。在整体风险管控方面,由首席风险官提出建议,经该行董事会审议后,确定了总体审慎的风险偏好,并将流动性覆盖率的偏好定量指标设置为不低于102%。在高级管理层层面,根据风险管理部意见,并经高级管理层风险管理委员会审议,进一步确定了流动性覆盖率偏好指标的监测值为不低于105%。按照风险偏好和风险限额管理要求,年初由风险管理部统一组织,向高管层风险管理委员会提交风险限额申请。根据上一年度备付率的实际情况,本年度该行备付率限额确定为3%—4%之间。
为强化流动性风险管理,该行确定资产负债管理部是全行流动性管理的牵头部门、风险管理部是全行全面风险管理牵头部门。为将流动性风险管理纳入全面风险管理体系,该行要求资产负债管理部在年初开展流动性影响分析,以便向高管层风险管理委员会提交流动性风险限额申请。
注:备付金率=(在央行存款+库存现金-法定准备金)/存款总额。
根据上述材料,按照良好风险管理实践标准,回答118—124题。
首席风险官在该行的以下履职行为,最不符合良好风险管理实践以及相应规则要求的是(  )。(单选题)

A.组织风险管理各部门设定该行风险偏好,报董事会批准
B.组织全行的风险审批人员、客户经理定期参加风险防控要点的相关培训
C.组织招标引进有经验的系统开发公司,对信贷业务管理系统进行重新开发上线
D.组织风险限额重检,根据业务快速扩张情况,大幅调增风险限额,以免限额突破

参考答案:C进入在线模考
C选项应由相关业务部门牵头组织,而非首席风险官。[|||][|||][|||][|||][|||]

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1以下该银行关于风险事项的报告路径中,最符合良好风险管理实践的是(  )。(单选题)

A.风险管理部门负责人→公司业务部总经理→首席风险官
B.支行风险管理岗→公司业务部→首席风险官
C.支行风险管理岗→风险管理部→行长
D.风险管理部门→高级管理层风险管理委员会→董事会风险管理委员会

2上一年度,该行公司金融业务部首次开办第一笔境外银团贷款,公司金融业务部按要求向高管层风险管理委员会申请了临时国别风险限额。本年度设定风险限额时,(  )。(单选题)

A.应当将国别风险限额纳入统一流程同步设定
B.可以不将国别风险限额纳入统一流程同步设定
C.不应当将国别风险限额纳入统一流程同步设定
D.可以将国别风险限额单独进行设定

3该银行设立风险限额时,应当综合考虑的因素包括(  )。

A.资产
B.资本
C.风险集中度
D.流动性
E.交易目的