单选题
中级风险管理
2026-05-29
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该银行在未来200个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A．2
B．1
C．3
D．4
参考答案
A
答案解析
根据题干信息，结合风险价值的含义，有99%的概率，该交易账户在250天内的潜在最大损失不会超过780万元，换言之，有1%的概率最大损失会超过780万元。因此，在未来200个交易日内，有1%（2天）的可能，最大损失会超过780万元，故选A。
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