下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。

A．通常情况下，久期缺口为正值

B．通常情况下，久期缺口为负值

C．通常情况下，久期缺口为零

D．久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

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参考答案

久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

1 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。

A．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B．预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C．预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D．预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

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2 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（　　）。

A．国别评级

B．主权评级

C．个人客户评级

D．法人客户评级

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3 市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（　　）。

A．利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

B．利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险

C．利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险

D．利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

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