判断题
风险管理
2026-06-02
1天的风险置信水平为95%，Var为100，风险收益为95。
A．错
B．对
参考答案
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答案解析
在给定的置信水平（95%）和持有期（1天）内，衡量投资组合可能面临的最大潜在损失。题目中VaR为100，意味着在正常市场条件下，有95%的把握认为未来一天内的损失不会超过100。