中级风险管理
A．经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%
B．经调整后流动性负债余额=流动性负债总和－1个月内到期用于质押的存款金额
C．存贷款比例不得超过75％
D．存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额×100%
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A．重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位
B．改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求
C．增加了对交易账户和双重违约的处理
D．建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力
E．显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2018年1月3日发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。2023年10月26日，国家金融管理总局发布《商业银行资本管理办法》，其中附件9为《交易对手信用风险加权资产计量规则》。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》（以下简称《规则》）。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（ ）。（多选题）
A．当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
B．当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C．当合约价值为负时，已方可能违约，交易对手承担违约风险
D．当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E．在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
A．交易对手信用风险暴露的计量
B．对交易对手信用风险的定价
C．交易对手信用风险暴露数据
D．交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
最新试题
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