中级风险管理
A．重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位
B．改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求
C．增加了对交易账户和双重违约的处理
D．建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力
E．显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%
一是重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。
二是改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求。
三是建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环。四是显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1%～3.5%的附加资本要求。
C项属于巴塞尔协议Ⅱ的内容。
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为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2018年1月3日发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。2023年10月26日，国家金融管理总局发布《商业银行资本管理办法》，其中附件9为《交易对手信用风险加权资产计量规则》。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》（以下简称《规则》）。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（ ）。（多选题）
A．当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
B．当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C．当合约价值为负时，已方可能违约，交易对手承担违约风险
D．当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E．在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
A．交易对手信用风险暴露的计量
B．对交易对手信用风险的定价
C．交易对手信用风险暴露数据
D．交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
A．交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B．交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C．场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易风
D．计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
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商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除的项目包括()。
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