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单选题中级风险管理

2026-05-22

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（　　）。

A．3.45%

B．3.59%

C．3.67%

D．4.35%

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参考答案

B

答案解析

根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：（1－MMR₁）×（1－MMR₂）=1－CMR₂，其中，MMR_i表示第i年的边际死亡率，CMR₂表示两年的累计死亡率。
根据题意得：（1－MMR₂）×（1－2.5%）=1－6.00%；由此，MMR₂=1－（1－6％）／（1－2.5％）≈3.59％。

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