下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（　　）。

A．巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR

B．采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设

C．当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

D．ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

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巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。
采用历史模拟法计算VaR，反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。

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1 下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（　　）。

A．银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险

B．银行可根据“固有风险暴露=控制有效性－剩余风险暴露”，确定剩余风险评级

C．银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级

D．银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险

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2 根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（　　）资本类型满足。

A．核心一级资本

B．总资本

C．二级资本

D．一级资本

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3 下列关于久期的描述错误的是（　　）。

A．久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

B．久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

C．当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升

D．相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

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下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（ ）。

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下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（　　）。