商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A．高级计量法

B．权重法

C．内部模型法

D．内部评级法

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参考答案

商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部商业银行采用内部评级法计信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

1 下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（　　）。

A．巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR

B．采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设

C．当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

D．ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

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2 下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（　　）。

A．银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险

B．银行可根据“固有风险暴露=控制有效性－剩余风险暴露”，确定剩余风险评级

C．银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级

D．银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险

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A．核心一级资本

B．总资本

C．二级资本

D．一级资本

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