在中国银行间市场，A银行和B银行签署了一笔标准货币互换协议。协议开始，A银行按固定利率收取美元利息，协议结束再按期初汇率交换本金下列说法正确的是()。

A．A为货币互换协议的买方，美元升值对其有利

B．A为货币互换协议的买方，美元贬值对其有利

C．A为货币互换协议的卖方，美元升值对其有利

D．A为货币互换协议的卖方，美元贬值对其有利

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参考答案

答案解析

人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币。按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头；期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头。A银行收取美元利息，期初支付美元，期末收入美元，为卖方，美元升值对其有利。[|||][|||][|||][|||][|||]

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1 1月22日，A银行与B银行签署一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换，固定利率为1.84%,名义本金为1000万元，协议签订时，市场上3个月SHIBOR为1.80%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为1.9%，则第一个利息交换日(4月22日)()。

A．B银行按1.80%支付利息，按1.84%收取利息

B．B银行按1.90%收取利息，按1.84%支付利息

C．B银行按1.80%收取利息，按1.84%支付利息

D．B银行按1.90%支付利息，按1.84%收取利息

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2 黄金远期交易中，如果发起方为卖方，则()。

A．即期价格和远期点均使用offer报价

B．即期价格和远期点均使用bid报价

C．即期价格使bid报价，远期点使用offer报价

D．即期价格使用offer报价，远期点使用bid报价

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3 某国债期货合约的市场价格为97.635，若其可交割后2012年记账式财息(三期)国债的市场价格为99.525，转换因子为1.0165，则该国债的基差为(）

A．99.525-97.635÷1.0165

B．97.635-99.525÷1.0165

C．99.525-97.635x1.0165

D．97.635x1.0165-99.525

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