某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓,该交易者亏损。(不计手续费等费用)

A．7月9810元/吨，9月9850元/吨

B．7月9860元/吨，9月9840元/吨

C．7月9720元/吨，9月9820元/吨

D．7月9840元/吨，9月9860元/吨

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

答案解析

该交易者卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，该策略为卖出套利，价差缩小盈利。
建仓时价差=9780-9710=70(元/吨)。
选项A，平仓价差=9850-9810=40(元/吨)；
选项B，平仓价差=9840-9860=-20(元/吨)；
选项C，平仓价差=9820-9720=100(元/吨)；
选项D，平仓价差=9860-9840=20(元/吨)。
选项A、B、D价差均缩小，该交易者是盈利的。
选项C价差扩大，该交易者是亏损的。

你可能感兴趣的试题

1 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元;5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0097。
根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是( ）

A．做多国债期货合约107手

B．做多国债期货合约93手

C．做空国债期货合约107手

D．做空国债期货合约93手

查看解析在线模考

2 某交易者以1.84美元/股的价格卖出了10张执行价格为23美元/股的某股票看涨期权。如果到期时，标的股票价格为25美元/股，该交易者的损益为( )美元。(合约单位为100股，不考虑交易费用)

A．-160

B．200

C．184

D．384

查看解析在线模考

3 甲、乙双方达成名义本金2500方美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8.29%支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息，当前，6个月期Libor为7.35%，则6个月的交易结果是()。(1bp=0.01%)

A．甲方向乙方支付8万美元

B．乙方向甲方支付20.725万美元

C．乙方向甲方支付8万美元

D．甲方向乙方支付20.725万美元

查看解析在线模考